Основы стратегии VSA

Одно из главных правил ВСА гласит о том, что слабость появляется на графиках на апбарах (на барах, в которых закрытие выше, чем в предыдущем баре) на крайне-высоком объеме, а в последствии, подтверждается на апбарах на крайне-низком объёме.

Одним из основных признаков слабости является Кульминация покупок. Это апбар на широком спреде с закрытием в середине или ниже, на крайне-высоком объёме. Это очень сильный признак слабости, если слева от его возникновения отсутствуют предыдущие зоны сопротивления, то есть, если цена делает новые максимумы. Бар Кульминации покупок указывает на вершину рынка.

примечание: Если мы видим, что спред бара или диапазон бара от вершины до низа, тоже самый широкий за последние несколько десятков баров, но закрытие произошло в нижней части диапазона. Исходя из того, что объём — это активность профессионалов, а закрытие — отражает консенсус сил между покупателями и продавцами, то нам сразу становится ясно, что они продают. Если это было бы наоборот, то закрытие цены произошло бы вверху.

В методике ВСА есть принцип под названием — Отсутствие спроса, этот признак Отсутствия спроса появляется после Кульминации покупок, и если вы видите такую комбинацию, то вы понимаете, что Умные деньги продали и сейчас пришло время шортить вместе с ними.

Сильные игроки не заинтересованы в росте цен. Следует ожидать падения.

На биржевом графике это отображается как:
- апбары с узким или средним спредом.
- объем сделок меньше среднего.
- цена закрытия чаще в середине бара.
“Нет спроса” подтвержден, если следующий бар закрывается ниже, и объем увеличивается до среднего.

Важно суть - цена поднялась, но объем упал, потому что не нашлось покупателей, и цена пошла вниз. В какой момент времени при этом закрылся бар - цена может оказаться и в верхней части, и в средней, и в нижней.
Важно, что действие происходит выше цены закрытия предыдущего бара. И спред неширокий, потому что в движение не вовлечены профессиональные игроки. Обрати внимание на объем — он ниже среднего, ниже объемов предшествующих дней. В дни «нет спроса» на рынке дефицит покупателей. Сильным игрокам не интересно повышение цены.

Правильное место для “нет спроса”: - до и после прорывов цены вниз - во время даунтренда - на рекордных высотах после сигнала “конец спроса” - под уровнями сопротивления - по цене где ранее была слабость. - на максимумах рынка.

Как и во многих сетапах ВСА вы должны ждать подтверждения перед тем, как открывать сделку. Это требует терпения. После появления Кульминации покупок рынок всё еще может идти вверх, даже несмотря на то, что начались продажи Умных денег. И это происходит из-за инерции рынка. Очень часто рынок сразу не падает, а начинает торговаться в боковике. Потом, когда начнется формирование тренда вниз, вы будете видеть дополнительные доказательства распределения. Но помните, что эти признаки распределения будут появлятся на апбарах при попытках рынка подняться выше в тренде вниз (ОТКАТЫ).

Обратите внимание на два бара в красном прямоугольнике — это движение цены очень важно, потому что оно также подтверждает слабость. Важно то, что мы видим это движение после бара Кульминации покупок и оно на широком спреде пробивает всю зону цен, которая раньше служила поддержкой на протяжении предыдущих нескольких часов. Это движение ловит большинство трейдеров, которые открыли позиции лонг, в западню.

Аптраст может появится на крайне-высоком объёме, на высоком объёме, на среднем объёме и на низком объёме. Цель Аптраста выбить стопы тех, кто уже в шорте на слабом рынке, а также вовлечь покупателей, которые видят быстрое повышение цены и спешат открыть позицию лонг. 

Наиболее высоковероятностным сетапом в шорт возникает тогда, когда вы видите Аптраст на крайне-высоком объёме после того, как возник такой серьёзный признак слабости как Кульминация покупок. 

Так как эти Аптрасты возникли на крайне-высоком объёме, то возрасла вероятность более длительного движения вниз. Когда описывается кульминационный объем, то это означает, что и Умные деньги, и толпа, то есть все вовлечены в движение и тем самым создается крайне-высокий объём.

Когда крайне-высокий появляется на графике, то очень часто он ознаменовывает разворот тренда или откат в тренде. Поэтому надо обращать внимание на появление крайне-высокого объема, потому что может появиться отличная вероятность заработка.

Для открытия шорт позиции, когда появляется Аптраст, вы должны видеть признаки слабости на фоне, а не признаки силы.

Теперь еще немного каснёмся баров Отсутствия спроса.
Существует 3 типа баров Отсутствия спроса :
Отсутсвие спроса в тренде вверх — не является подтверждением медвежьего настроения на рынке
Отсутсвие спроса в тренде вниз — является подтверждением чрезвычайного медвежьего настроения на рынке
Отсутсвие спроса на вершинах рынка — является подтверждением медвежьего настроения на рынке

Лучшее место для шорта возникает тогда, когда вы видите бар Отсутствие спроса в тренде вниз, особенно если на фоне имеются какие-либо кульминационные действия, подобные Кульминации покупок. Итак, бар Отсутствия спроса — это апбар с узким спредом, на объёме меньше, чем в двух предыдущих барах. Он означает Отсутсвие спроса со стороны профессиональных денег. Очень важно, чтобы данный принцип был именно апбаром, баром закрытие которого выше, чем закрытие предыдущего бара. После того, как вы увидели бар Отсутсвия спроса, то по методу ВСА, не следует продавать по рынку, а следует поставить селл-стоп под минимумом этого бара. Это будет означать, что рынок сам придёт к вам и откроется позиция в шорт. В этом случае, вы не будете пересиживать в позиции ситуацию, при которой рынок будет продолжать движение вверх на последующих барах Отсутствия спроса. Иногда после бара Отсутсвия спроса может последовать также и Аптраст, поэтому, если вы уже в позиции, то можете оказаться в затруднительном положении.

Одно из главных правил ВСА гласит о том, что сила появляется на графиках на даунбарах (на барах, в которых закрытие ниже, чем в предыдущем баре) на крайне-высоком объеме, а в последствии, подтверждается на даунбарах на крайне-низком объёме.

В методе ВСА одним из самых главных признаков силы является Кульминация Продаж. Это даунбар на широком спреде с закрытием в середине или выше, на крайне-высоком объёме. Это очень сильный признак силы, если слева от его возникновения отсутствуют предыдущие зоны споддержки, то есть, если цена делает новые минимумы.

Самое главное в чтении графиков — это интерпретация объёма, потому что объем является отражением активности умных денег. Так как активность проявляется в объёме, то тут на графике вы видите наибольший объём, который возник на баре А. Также мы видим, что спред бара или диапазон бара от вершины до низа, тоже самый очень широкий , но закрытие произошло посередине диапазона.

Исходя из того, что объём — это активность профессионалов, а закрытие — отражает консенсус сил между покупателями и продавцами, то нам сразу становится ясно, что они покупают. Если это было бы наоборот, то закрытие цены произошло бы внизу.
Итак, далее появляются два даунбара, которые являются подтверждениями отсутствия продаж или, иными словами, тестами. Эти бары на низком объёме, возникшие на том же уровне цен, что и бар А, подтвердили, что покупатели доминировали в баре А, потому что на этих барах объём совсем низкий, то есть, иными словами, активность Больших денег отсутствует, они не продают на этих уровнях, они купили уже раньше. В методике ВСА есть принцип под названием — Отсутствие предложения, этот признак Отсутствия предложения появляется после Кульминации продаж, и если вы видите такую комбинацию, то вы понимаете, что Умные деньги купили и сейчас пришло время покупать вместе с ними.

В предыдущем обзаце упоминались такие признаки силы как Шейкаут и Тесты. Рассмотрим сначала один из признаков силы — Шейкаут

Это бар на широком спреде с закрытием в середине или внизу спреда. Объём на баре может быть либо высоким, либо крайне-высоким. Если данный бар появляется на рынке в тренде вверх, то является очень хорошей возможностью для входа в лонг. Также он часто появляется на дне рынка и является наиболее сильным признаком силы, если на фоне уже есть Кульминация продаж.

Шейкаут выбрасывает слабых игроков из позиций перед бычьим движением. Это очень серьезный признак силы. С помощью данного манёвра Умные Деньги выбивают как можно большее количество трейдеров, уже вошедших в позиции лонг и используют ликвидность стопов.

Помните, когда крайне-высокий объём появляется либо на даунбаре или апбаре — то предложение всё равно будет присутствовать. Это предложение должно быть протестировано в будущем перед тем, как рынок начнёт бычье движение. Часто после первоначального Шейкаута рынок продолжает падать дальше вниз, через какое-то время мы начинаем видеть Останавливающий объём и только потом Тесты (эти признаки силы мы рассмотрим позже).

Также мы говорили про такой принцип, как Останавливающий объём. Останавливающий объём по сути похож на Кульминацию Продаж, но он чаще возникает перед Кульминацией Продаж и объём может быть разбросан на несколько баров.

КИРПИЧИКИ VSA

Так выглядят признаки слабости:

Так выглядят признаки силы

Обычно в литературе тест описывают именно в интерпретации как «тест на предложение» Но я считаю, что вполне адекватно все применяется и для «тестирования на спрос»

Во время тренда у нас возникает только один вопрос: когда новое пугающее движение против вас считать откатом (передышкой перед дальнейшем путем), а когда - разворотом тренда. На этот сложный вопрос так же можно ответить с большой долей вероятности. Нужно во-первых: посмотреть, нет ли признаков фазы распределения (если есть, то лучше зафиксировать прибыль);

во-вторых: изучать объемы нисходящего движения на основе классического анализа гистограммы объемов - при каждом снижении объем должен в СРЕДНЕМ снижаться, при фазе подъема - быть гораздо больше, в ОБЩЕМ, по барам. Но если, в частности, представить идеализированную ситуацию, то каждый бар отката вниз будет на постепенно снижающемся объеме, а каждый бар повышения (после отката) на повышающемся объеме. Помните, что идеальные ситуации встречаются крайне редко.

2.График входит в рэнж (может незначительно отклоняться вверх или вниз) Во флете будет очень сложно торговать, но нужно будет посмотреть как он себя поведет. Прежде чем принимать решение, нужно провести дифференциальный анализ между накоплением и распределением по тому же принципу, только наоборот. При подходе к верхней границе бары будут все с меньшим объемом, при подходе к нижней границе бары будут на возрастающих объемах. Очень важно перед походом вниз увидеть «тест», либо ап-траст, либо псевдо ап-траст. Как правило после них начинается сразу падение на большом объеме «слабость А».


Полный список торговых стратегий

Бесплатные уроки

Торговая стратегия Александра Шевелева Стратегия Дмтрия Черемушкина Торговая стратегия Герчика

Контакты

Если у вас есть какие-то пожелания или предложения, пишите

E-mail: admin@torgovye-strategii.ru